Processus stochastique (5001)

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(Février 2021)

Responsable : Monsieur José Arturo INFANTE ACEVEDO

L?objectif de ce cours est d?être une introduction à l?étude des Processus Stochastiques.

  • Introduction
  • Rappels de probabilité
  • Processus Stochastiques
  • Intégrale Stochastique
  • Processus d?Itô et Lemme d?Itô
  • Equations différentielles Stochastiques
  • Application à la finance : Modèle de Black-Scholes